Event | PwC

Er du klar for å rapportere kapitalkrav for derivater etter nye regler i CRR2?

Bankpakken og CRR2 trer i kraft fra 1. juni 2022. CRR2 medfører endringer i kapitalkrav, datamodeller og rapporteringsrutiner for alle banker med derivater:

Markedsverdimetoden, standardisert metode og opprinnelig engasjementsmetode faller bort
Tre nye metoder for beregning av kapitalkrav for motpartsrisiko i derivater
11 nye rapporteringsskjemaer

Målgruppe: Kurset passer for ansatte i bank som jobber med beregning og rapportering av kapitaldekning (COREP) og verdsettelse av finansielle derivator for regulatoriske formål.

PwCs CRR2 skole - Dette er vårt første kurs i en rekke praktiske kurs i det nye kapitalkravsregelverket. Kursene lanseres fortløpende på pwc.no/event

Påmeldingsfrist torsdag 02.juni klokken 09:00

Agenda

Introduksjon i derivater, clearing og sikkerhetsstillelse (ISDA/CSA)
Nye metoder for beregning av kapitalkrav for motpartsrisiko:

- Full SA-CCR
- Forenklet SA-CCR
- Ny opprinnelig engasjementsmetode

Konsekvenser av nytt regelverk for bankenes kapitalkrav
Nye rapporteringsskjemaer for motpartsrisiko i COREP

Som en del av kurset går vi gjennom praktiske eksempler og oppgaver hvor kursdeltagere skal bygge modeller for beregning av kapitalkrav i Excel.

Praktisk info

Start 09.30

Kr 9 500.

Kursmateriell: Presentasjoner og modeller benyttet i kurset er inkludert i kursavgiften.

OBS: Deltagere må ha med egen PC.

Lunsj og pausemat

Nye kapitalkrav for motpartsrisiko

Er du klar for å rapportere kapitalkrav for derivater etter nye regler i CRR2?

Agenda

Praktisk info

Påmelding

Kontakt